Selepas berpisah dengan AC Milan di tahun 2012, Gattuso bergabung dengan klub asal Swiss, FC Sion. Gattuso pun mengakhiri karir sebagai pemain profesional di klub ini. Tak lama pensiun, ia langsung ditawari sebagai pelatih kepala FC Sion. 

Namun, ketika itu dia hanya bekerja selama tiga bulan setelah dipecat pada 13 Mei 2013 usai kekalahan memalukan melawan FC St. Gallen dengan skor telak 0-5. Ini adalah pemecatan pertama Gattuso.