Will Grigg sempat dipinjamkan ke klub Milton Keynes Dons (MK Dons) selama satu musim 2014/2015. Selama di sana dirinya berhasil mengemas 44 penampilan dan mencetak 39 gol.

Namun pada saat melawan Mancheseter United di Piala Liga Inggris, dirinya mempecundangi David De Gea dua kali. Gol keduanya itu dilepaskan dengan dadanya di menit ke-62. Tentu gol tersebut sangat langka sekali terjadi.